Abstract
Cuộc khủng hoảng 2007-2008 nổ ra ở Hoa Kỳ kéo theo sự lao dốc của các thị trường chứng khoán các nước cho thấy tồn tại tác động lan truyền từ thị trường này sang thị trường khác. Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm kiểm tra mức độ lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận và độ biến động tỷ suất lợi nhuận từ các thị trường chứng khoán phát triển (Hoa Kỳ và Nhật Bản) đến tám thị trường các nước mới nổi (Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan) và Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các biến ngoại sinh là cú sốc từ thị trường Mỹ và Nhật Bản và hiệu ứng ngày trong mô hình ARMA(1,1)-GARCH(1,1) trên dữ liệu của các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam nhằm đánh giá tác động lan truyền. Nghiên cứu đưa ra một số kết quả như sau. Thứ nhất, hiệu ứng ngày tồn tại trên sáu trong số chín thị trường chứng khoán được nghiên cứu, ngoại trừ Ấn Độ, Đài Loan và Philippines. Thứ hai, tồn tại tác động lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận giữa các thị trường với mức độ khác nhau, trong đó, Hoa Kỳ có tác động mạnh hơn đến thị trường Malaysia, Philippines và Việt Nam; ngược lại, Nhật Bản có hiệu ứng lan truyền cao hơn đến thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan; đối với thị trường Indonesia, hiệu ứng lan truyền từ Hoa Kỳ và Nhật Bản là tương đương. Cuối cùng, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về hiệu ứng lan truyền trong độ biến động từ thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản đến các thị trường mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam...
Keywords Tác động lan truyền  thị trường mới nổi  hiệu ứng ngày
Categories (categorize this paper)
Options
Edit this record
Mark as duplicate
Export citation
Find it on Scholar
Request removal from index
Translate to english
Revision history

Download options

PhilArchive copy

 PhilArchive page | Other versions
External links

Setup an account with your affiliations in order to access resources via your University's proxy server
Configure custom proxy (use this if your affiliation does not provide a proxy)
Through your library

References found in this work BETA

No references found.

Add more references

Citations of this work BETA

No citations found.

Add more citations

Similar books and articles

Sống để làm việc chứ không phải hưởng thụ.An Như - 2015 - Thể Thao and Văn Hóa 2015 (7):1-6.
Văn minh làm giàu & nguồn gốc của cải.Vương Quân Hoàng - 2007 - Hà Nội, Vietnam: NXB Chính trị quốc gia.

Analytics

Added to PP index
2020-02-14

Total views
107 ( #100,283 of 2,448,606 )

Recent downloads (6 months)
40 ( #16,774 of 2,448,606 )

How can I increase my downloads?

Downloads

My notes