ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM

Journal of Science and Technology 30 (6):79-85 (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình GARCH(1,1) phù hợp để tiến hành dự báo tỷ suất của cổ phiếu VNM. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Links

PhilArchive

External links

  • This entry has no external links. Add one.
Setup an account with your affiliations in order to access resources via your University's proxy server

Through your library

Similar books and articles

AI cảm xúc và đạo đức nhà báo.Hồ Mạnh Tùng & Lê Bùi Ngọc Thăng - 2023 - Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông.
Hệ thống tài chính và phát triển bền vững.Vương Quân Hoàng - 2011 - In Hội thảo Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam. pp. 53-78.

Analytics

Added to PP
2023-11-02

Downloads
225 (#85,590)

6 months
225 (#10,280)

Historical graph of downloads
How can I increase my downloads?

Citations of this work

No citations found.

Add more citations

References found in this work

Add more references