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  1. Research Habits in Financial Modelling: The Case of Non-Normativity of Market Returns in the 1970s and the 1980s.Boudewijn De Bruin & Christian Walter - 2017 - In Emiliano Ippoliti & Ping Chen (eds.), Methods and Finance: A Unifying View on Finance, Mathematics, and Philosophy. Cham: Springer. pp. 73-93.
    In this chapter, one considers finance at its very foundations, namely, at the place where assumptions are being made about the ways to measure the two key ingredients of finance: risk and return. It is well known that returns for a large class of assets display a number of stylized facts that cannot be squared with the traditional views of 1960s financial economics (normality and continuity assumptions, i.e. Brownian representation of market dynamics). Despite the empirical counterevidence, normality and continuity assumptions (...)
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  2.  4
    Les martingales sur les marchés financiers.Christian Walter - 2006 - Revue de Synthèse 127 (2):379-391.
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  3.  14
    Présentation.Gilles Campagnolo, Emmanuel Picavet & Christian Walter - 2015 - Cités 64 (4):9.
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  4.  25
    Le Sida de la Finance.Christian Walter - 2010 - Cités 41 (1):89-98.
    La finance a été contaminée par un virus de la pensée qui l’a rendue immunodéficiente face au risque réel : l’idée que l’on pouvait modéliser l’incertitude par des probabilités au moyen d’un processus aléatoire appelé le mouvement brownien. Cette représentation mentale de la manière de comprendre les fluctuations économiques et financières, de les décrire, puis de les..
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  5.  10
    Comment Décontaminer la Finance?Hubert Rodarie & Christian Walter - 2010 - Cités 41 (1):169-173.
    Depuis 2008, une forte contestation des normes financières dites « modernes » s’est installée. Pointés dans des rapports relayés par des politiques européens, y compris par lord Turner, le président du FSA qui a inspiré nombre de réformes en Europe aujourd’hui mises en cause, les dysfonctionnements conduisent à..
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  6.  4
    Les échelles de temps sur les marchés financiers.Christian Walter - 2001 - Revue de Synthèse 122 (1):55-69.
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  7.  11
    La Seconde Quantification de la Finance.Christian Walter - 2015 - Cités 64 (4):53.
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  8.  8
    Si on faisait confiance aux entrepreneurs : l’entreprise française et la mondialisation, Xavier Fontanet.Christian Walter - 2015 - Revue de Philosophie Économique 16 (1):135.
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  9.  9
    The Brownian Motion in Finance: An Epistemological Puzzle.Christian Walter - 2021 - Topoi 40 (4):1-17.
    While in medicine, comparison of the data supplied by a clinical syndrome with the data supplied by the biological system is used to arrive at the most accurate diagnosis, the same cannot be said of financial economics: the accumulation of statistical results that contradict the Brownian hypothesis used in risk modelling, combined with serious empirical problems in the practical implementation of the Black-Scholes-Merton model, the benchmark theory of mathematical finance founded on the Brownian hypothesis, has failed to change the Brownian (...)
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